金融管理畢業論文提綱
論文提綱的作用是在將畢業論文內容按照一定的構建搭建起來，金融管理專業畢業生的論文提綱怎么寫呢?
金融管理畢業論文提綱篇一：
摘要 4-6
Abstract 6-8
1 緒論 12-29
1.1 選題背景和意義 12-17
1.1.1 大而不倒問題的處理 12-14
1.1.2 或有可轉債的創新實踐 14-15
1.1.3 選題意義 15-17
1.2 文獻綜述 17-24
1.2.1 或有可轉債合約設計的相關研究 17-20
1.2.2 或有可轉債定價方法的相關研究 20-24
1.2.3 現有研究存在的主要問題 24
1.3 本文的主要工作 24-29
1.3.1 研究內容 24-28
1.3.2 論文結構 28-29
2 理論基礎 29-43
2.1 或有可轉債概述 29-33
2.1.1 基本條款要素 29-31
2.1.2 運作流程 31-33
2.1.3 與傳統可轉債的主要區別 33
2.2 路徑依賴原理 33-36
2.2.1 路徑依賴概念 33-35
2.2.2 路徑依賴原理在可轉債條款設計中的應用 35-36
2.3 或有可轉債定價擬應用的主要工具 36-43
2.3.1 二叉樹模型 36-38
2.3.2 障礙期權定價公式 38-41
2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43
3 不含附加條款的或有可轉債(CoCos)定價改進方法 43-56
3.1 問題的提出 43
3.2 基本假設 43-44
3.3 離散時間下的CoCos定價方法 44-48
3.4 連續時間下的CoCos定價方法 48-51
3.5 模擬分析 51-55
3.5.1 數據來源與參數取值 51-52
3.5.2 定價結果分析 52-53
3.5.3 參數敏感度分析 53-55
3.6 小結 55-56
4 含股權回購條款的或有可轉債(SCCs)及其定價方法 56-69
4.1 問題的提出 56-57
4.2 SCCs合約的運作機理 57-60
4.3 SCCs定價模型的構建 60-64
4.3.1 基本假設 60-61
4.3.2 SCCs定價模型 61-64
4.4 模擬分析 64-68
4.4.1 數據來源與參數取值 64-65
4.4.2 定價結果分析 65-66
4.4.3 參數敏感度分析 66-68
4.5 小結 68-69
5 含股權回售與贖回條款的或有可轉債(SPCCs)及其定價方法 69-83
5.1 問題的提出 69-70
5.2 SPCCs合約的運作機理 70-71
5.3 SPCCs定價模型的構建 71-77
5.3.1 基本假設 71-72
5.3.2 SPCCs定價模型 72-77
5.4 模擬分析 77-82
5.4.1 數據來源與參數取值 77-78
5.4.2 定價結果分析 78-79
5.4.3 參數敏感度分析 79-82
5.5 小結 82-83
6 關鍵定價參數取值對銀行資本結構的影響以觸發點為例 83-101
6.1 問題的`提出 83
6.2 基本假設 83-85
6.3 不同觸發點取值情形下的銀行最優資本結構 85-92
6.3.1 含或有可轉債的銀行資本結構 85-86
6.3.2 不同觸發點取值情形下的最優資本結構 86-92
6.4 具體影響分析 92-95
6.5 模擬與討論 95-99
6.5.1 參數設置 95
6.5.2 模擬結果與分析 95-99
6.6 小結 99-101
7 研究結論與展望 101-107
7.1 本文的主要結論 101-103
7.2 本文的主要創新點 103-105
7.3 研究展望 105-107
參考文獻 107-115
金融管理畢業論文提綱篇二：
摘要 4-5
Abstract 5
1 緒論 8-19
1.1 研究背景和研究意義 8-10
1.1.1 研究背景 8-9
1.1.2 研究目的和研究意義 9-10
1.2 國內外研究現狀綜述 10-17
1.2.1 系統性風險的宏觀分析的相關研究 10-12
1.2.2 系統性風險的微觀分析的相關研究 12-13
1.2.3 系統性風險的測度研究的相關研究 13-16
1.2.4 現有文獻評述 16-17
1.3 論文框架 17-19
2 理論基礎 19-30
2.1 概念的界定 19-20
2.1.1 系統性風險與非系統性風險 19
2.1.2 銀行業系統性風險和其他主要風險的辨析 19-20
2.2 銀行業系統性風險的主要特征 20-22
2.2.1 傳染性 20-21
2.2.2 風險與收益的非對稱性 21
2.2.3 負外部性 21-22
2.3 銀行業系統性風險產生的原因 22-24
2.3.1 銀行系統結構的脆弱性 22
2.3.2 銀行市場的信息不對稱 22-23
2.3.3 銀行間復雜的信用關系 23-24
2.4 銀行業系統性風險的測度方法 24-26
2.4.1 基于銀行間關聯關系的測度方法 24-25
2.4.2 自下而上的系統性風險度量 25
2.4.3 自上而下的系統性風險度量 25-26
2.5 巴塞爾協議Ⅲ的有關新規定 26-30
2.5.1 全新的資本標準和資本定義 26-27
2.5.2 引進并更新整體杠桿比率 27-28
2.5.3 加強流動性監管 28
2.5.4 系統性風險的防范和控制 28-30
3 基于Shapley值的中國銀行業系統性風險測算方法 30-35
3.1 模型基礎 30-31
3.1.1 Shapley值理論介紹 30
3.1.2 ES模型介紹 30-31
3.2 基于Shapley值的'銀行業系統性風險測算 31-34
3.2.1 模型的基本假定 31-32
3.2.2 相關變量的求解方法 32-34
3.3 本章小結 34-35
4 銀行系統性風險測算的實證研究 35-49
4.1 數據描述 35
4.2 系統性風險的度量 35-43
4.2.1 實證方法基本步驟 35
4.2.2 各主要變量的計算 35-40
4.2.3 利用Shapley值法計算各銀行系統性風險 40-43
4.3 影響系統性風險的因素識別 43-49
4.3.1 銀行資產規模與系統性風險的關系 43-45
4.3.2 系統性風險主要影響因素的敏度分析 45-49
5 研究結論與展望 49-51
5.1 研究結論 49
5.2 研究展望 49-51
參考文獻 51-55
附錄A 關于(b)/_b/_t的證明 55-56
攻讀碩士學位期間發表學術論文情況 56-57
致謝 57-58
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