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2017基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)》鞏固題及答案
鞏固題一：
1.為保證多邊凈額清算結(jié)果的法律效力，一般需要引入( )安排。
A.貨銀對付原則
B.分級結(jié)算原則
C.共同對手方制度
D.凈額清算原則
2.任何一家市場參與者的單只債券的遠期交易賣出與買入總余額分別不得超過該只債券流通量的( )。
A.10%
B.20%
C.30%
D.35%
3.( )是指結(jié)算系統(tǒng)實時檢査參與者券款情況，只要結(jié)算所需條件滿足即可進行券款的交收。
A.實時處理
B.批量處理
C.當面處理
D.集中處理
4.共同對手方是指在結(jié)算過程中，同時作為所有買方和賣方的交收對手并保證交收順利完成的主體，一般由( )充當。
A.結(jié)算機構(gòu)
B.證券公司
C.保險公司
D.商業(yè)銀行
5.實行分級結(jié)算原則主要是出于防范( )的考慮。
A.操作風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.經(jīng)營風(fēng)險
D.結(jié)算風(fēng)險
答案：
1.C 解析 為保證多邊凈額清算結(jié)果的法律效力，一般需要引入共同對手方制度安排。
2.B 解析 任何一家市場參與者(基金管理公司運用基金財產(chǎn)進行遠期交易的，為單只基金)的單只債券的遠期交易賣出與買入總余額分別不得超過該只債券流通量的20%。
3.A 解析 實時處理是指結(jié)算系統(tǒng)實時檢查參與者券款情況，只要結(jié)算所需條件滿足即可進行券款的交收。
4.A 解析 共同對手方是指在結(jié)算過程中，同時作為所有買方和賣方的交收對手并保證交收順利完成的主體，一般由結(jié)算機構(gòu)充當。
5.D 解析 實行分級結(jié)算原則主要是出于防范結(jié)算風(fēng)險的考慮。
鞏固題二：
1.詹森指數(shù)是在( )模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異指標。
A.APT
B.CAPM
C.MM
D.均值-方差
2.某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標準差為21% ,貝塔值為1.15。若無風(fēng)險利率為6% ,則該投資組合的夏普指數(shù)為( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
3.時間加權(quán)收益率假設(shè)紅利以除息前一日的( )減去單位基金分紅的單位凈值立即進行了再投資。
A.綜合值
B.單位凈值
C.全部價值
D.市場指標
4.( )可以準確地衡量基金表現(xiàn)的實際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上。
A.簡單(凈值)收益率
B.時間加權(quán)收益率
C.算術(shù)平均收益率
D.幾何平均收益率
5.假設(shè)某基金第一年的收益率為5% ,第二的收益率也是5% ,其年幾何平均收益率( )。
A.小于5%
B.等于5%
C.大于5%
D.無法判斷
基金從業(yè)資格考試答案：
1.B解析 詹森指數(shù)是在CAPM模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異指標。
2.D 解析 (14%-6% )/21%=0.38
3.B 解析 時間加權(quán)收益率假設(shè)紅利以除息前一日的單位凈值減去單位基金分紅的單位凈值立即進行了再投資。
4.D 解析 幾何平均收益率可以準確地衡量基金表現(xiàn)的實際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上
5.B 解析 (1+5% )* (1+5% )^(1/2 ) -1=5%
鞏固題三：
1.如果某債券基金的久期是5年，那么，當市場利率下降1%時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將增加( )。
A.1%
B.5%
C.10%
D.15%
2.我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于( )天的債券。
A.360
B.397
C.270
D.180
3.( )是通過星級將某基金在同類基金中的排位情況簡單清晰地表示出來的一種方法。
A.基金風(fēng)格
B.基金星級評價
C.基金業(yè)績計算
D.基金分類
4.根據(jù)全球投資業(yè)績標準關(guān)于收益率計算的具體條款，在計算總收益時，必須計入投資組合中持有的( )的收益。
A.現(xiàn)金
B.現(xiàn)金等價物
C.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
D.存款
5.根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》規(guī)定的基金分類標準，( )以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金。
A.75%
B.80%
C.85%
D.90%
6.下列不屬于常見的基金回報率計算期間的是( )。
A.最近一月
B.最近兩月
C.最近三月
D.最近六月
7.目前，托管資產(chǎn)的場內(nèi)資金清算主要采用兩種模式，包括( )和( )。
A.托管人結(jié)算模式;券商結(jié)算模式
B.共同對手結(jié)算模式;逐筆清算模式
C.貨銀對付模式;凈額交收模式
D.凈額交收模式;全額交收模式
8.為保證多邊凈額清算結(jié)果的法律效力，一般需要引入( )制度安排。
A.貨銀對付
B.分級結(jié)算
C.凈額清算
D.共同對手方
9.托管人委托負責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的境外資產(chǎn)托管人應(yīng)符合的條件有( )。
A.在中國大陸設(shè)立，受當?shù)卣�、金融或證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管
B.最近兩個會計年度實收資本不少于1O億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣
C.有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員
D.最近1年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰，沒有重大事項正在接受司法部門、監(jiān)管機構(gòu)的立案調(diào)查
10.下列關(guān)于回轉(zhuǎn)交易的說法中，錯誤的是( )。
A.權(quán)證交易當日不能進行回轉(zhuǎn)交易
B.深圳證券交易所對專項資產(chǎn)管理計劃收益權(quán)份額協(xié)議交易實行當日回轉(zhuǎn)交易
C.B股實行次交易日起回轉(zhuǎn)交易
D.債券競價交易實行當日回轉(zhuǎn)交易
證券投資基金基礎(chǔ)知識題答案及解析
1.【答案】B
【解析】根據(jù)久期的定義，債券價格的變化即約等于久期乘以市場利率的變化率，方向相反。因此，當市場利率下降1%時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將增加5%。
2.【答案】B
【解析】貨幣基金同樣會面臨利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險。我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于397天的債券，投資組合的平均剩余期限不得超過180天。
3.【答案】B
【解析】基金星級評價是通過星級將某基金在同類基金中的排位情況簡單清晰地表示出來的一種方法。一般根據(jù)基金在過去一定時期內(nèi)的業(yè)績計算其收益率以及風(fēng)險水平等因素，根據(jù)計算結(jié)果對基金給予星級評定。
4.【答案】C
【解析】根據(jù)全球投資業(yè)績標準關(guān)于收益率計算的具體條款，在計算總收益時，必須計入投資組合中持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的收益。
5.【答案】B
【解析]2014年7月7日，中國證監(jiān)會頒布了《公開募集證券投資基金運作管理辦法》，其中規(guī)定了基金的分類標準之一為，80%以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金。
6.【答案】B
【解析】常見的基金回報率計算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近五年、最近十年等。
7.【答案】A
【解析】托管資產(chǎn)的場內(nèi)資金清算主要采用兩種模式，包括托管人結(jié)算模式和券商結(jié)算模式。
8.【答案】D
【解析】為保證多邊凈額清算結(jié)果的法律效力，一般需要引入共同對手方的制度安排。
9.【答案】C
【解析】托管人可以委托符合下列條件的境外資產(chǎn)托管人負責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)：在中國大陸以外的國家或地區(qū)設(shè)立，受當?shù)卣�、金融或證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管;最近1個會計年度實收資本不少于10億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣;有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員;具備安全保管資產(chǎn)的條件;具備安全、高效的清算、交割能力;最近3年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰，沒有重大事項正在接受司法部門、監(jiān)管機構(gòu)的立案調(diào)查。
10.【答案】A
【解析】根據(jù)我國現(xiàn)行的有關(guān)交易制度規(guī)定，債券競價交易和權(quán)證交易實行當日回轉(zhuǎn)交易。
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