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銀行從業考試風險管理模擬試題及答案
2016銀行從業資格考試就要開始了，yjbys小編為大家分享最新《風險管理》模擬考試題及答案，希望對大家復習有所幫助!
單項選擇題
1. 商業銀行個人信貸產品可以基本劃分為( )三類。
A.個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環零售貸款
B.個人住宅抵押貸款、經銷商風險貸款、循環零售貸款
C.個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款
D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環零售貸款
2. 下列各項屬于現代信用風險管理的基礎和關鍵環節的是( )。
A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監測D.信用風險控制
3. 商業銀行客戶信用評級是( )對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶
4. 客戶信用評級對企業信用分析的使用最為廣泛的系統是( )。
A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs
5. 假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為( )。
A.30% B.40% C.45% D.50%
6. 下列關于違約概率說法錯誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者
C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個概念
7. 關于連續函數最重要和最有用的結論是( )。
A.斯克拉定理B.坎德爾系數C.信用風險組合模型D.違約相關性
8. 按照國際慣例，商業銀行對于企業和個人的信用評定分別采用( )。
A.評級方法和評分方法 B.評級方法和評級方法
C.評分方法和評級方法 D.評分方法和評分方法
9. 壓力測試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。
A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法
10.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( .)表示。
A.資產規模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分
11.壓力測試是用于評估( )。
A.預期損失B.特定事件的變化C.風險價值D.特定經營環境
12.( )是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。
A.信用風險對沖B.信用風險識別C.信用風險監測D.信用風險控制
13.預期損失率的計算公式表示為( )。
A.預期損失率一預期損失/資產總額 B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額
C.預期損失率一預期損失/負債總額 D.預期損失率一預期損失/資產風險敞口
14.下列關于主權風險評級的說法錯誤的是( )。
A.主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力
B.比較通用的主權評級模型由經濟學家坎托和帕克提出
C.主權分析評級必須是靜態的
D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展
15.債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調整，商業銀行的這種操作屬于( )。
A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉讓D.貸款審批
16.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是( )。
A.信用衍生產品是允許對沖信用風險的金融合約
B.信用衍生產品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的
C.信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式
D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于單筆貸款對沖
17.客戶評級/評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括( )。
A.客戶信用評級 B.風險違約區分能力驗證
C.檢驗評級結果 D.對違約概率預測準確性的驗證
18.有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是( )。
A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度
B.該指標是一個靜態指標
C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率
D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
19.商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是( )。
A.組合在戰略層面的重要性B.目前的組合集中情況C.資產負債率D.經濟前景
20.以下關于相關系數的論述，錯誤的是( )。
A.相關系數具有線性不變性
B.相關性是描述兩個聯合事件之間的相互關系
C.相關系數僅能用來計量線性相關
D.對于線性相關，可以通過秩相關系數和坎德爾系數進行計量
21.假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣•可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。
A.15% B.12% C.45% D.25%
22.已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3
23.影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于( )。
A.行業因素 B.產品因素 C.地區因素 D.宏觀經濟因素
24.CreditMetrics的說法錯誤的是( )。
A.CreditMetrics模型是從資產組合的角度來看待信用風險的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
25.不屬于按照信貸產品分類的個人客戶的是( )。
A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率
26.下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是( )。
A.個人客戶信用風險主要表現為自身作為債務人在信貸業務中的違約
B.通過人民銀行個人信息基礎數據庫可以獲得個人客戶的信用記錄
C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄
D.個人信用評分系統具有控制個人客戶信用風險的基本要求
27.下列說法不正確的是( )。
A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系 .
B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優越性
C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一
D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率
28.關于商業銀行信用風險內部評級的說法，正確的是( )。
A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價
B.內部評級是主要依靠專家定性分析
C.內部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估
D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業
29.以下說法中不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗結果 B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D.違約概率是分析模型作出的事前預測
30.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為( )。
A.2.5% B.5% C.10% D.15%
31.假定銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果該商業銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第3個單元對應的經濟資本為( )。
A.CVaR3 B.C×CVaR3 C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
32.在信用風險管理過程中，商業銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是( )。
A.資產周轉率B.總資產收益率C.銷售凈利潤D.資本收益率
33.商業銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV的主要目的是( )。
A.支付標的資產的所有收益 B.為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離
C.為了購買權益資產 D.為了進行總收益率互換
34.下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區的限額管理類別是( )。
A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上均不對
35.與綜合風險報告內容不同，專項風險報告主要是( )。
A.轄內各類風險總體狀況 B.風險應對策略
C.對管理范圍的重大風險事項進行報告 D.加強風險管理
36.假定某公司2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為( )。
A.54% B.108% C.53% D.56%
37.采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，則違約損失率為( )。
A.86.67% B.13.33% C.16.67% D.20%
38.根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL的技術文件中所披露的信息，( )等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。
A.企業融資杠桿率B.行業因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優先性
39.外債總額與國民生產總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是( )。
A.20%～25% B.15%～25% C.10%～20% D.10%～25%
40.一銀行2006年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( ).
A.1300億元 B.1600億元 C.1800億元 D.1700億元
>>>參考答案及解析<<<
單項選擇題
1. C[解析]個人信貸產品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款三大類，所以C項正確。
2. B[解析]信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，所以B正確。
3. A[解析]客戶信用評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小，所以A項正確。
4. B[解析]目前所使用的對企業信用分析的5Cs系統是使用最為廣泛的系統，所以B項正確。
5. B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項正確。
6. C[解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性，《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，所以AB項正確}計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致，所以C項錯誤;與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗的結果，違約概率是分析模型作出的事前預測，所以D項正確。
7. A[解析]關于連續函數最重要和最有用的結論是斯克拉定理，所以A項正確。
8. A[解析]按照國際慣例，商業銀行對于企業采取評級方法，對個人的信用評定采取評分方法，所以A項正確。
9. B[解析]壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。
10.B[解析]CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的信用等級來表示。
11.B[解析]壓力測試是用于評估特定事件或特定金融變量的變化對金融機構財務狀況的潛在影響，所以B項正確。
12.C[解析]信用風險監測是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值，所以C項正確。
13.D[解析]預期損失率=預期損失/資產風險敞口，所以D項正確。
14.C[解析]主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力和意愿的測量與排名，所以A項正確;比較通用的主權評級模型由經濟學家坎托和帕克提出，朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展，所以BD正確;國家主權風險分析必須是動態的，并且與變化的全球環境相適應，所以C項不正確。
15.A[解析]貸款重組是債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調整、重新安排、重新組織的過程，所以A項正確。
16.B[解析]信用衍生產品是用來轉移或對沖信用風險的金融工具，可以將單筆貸款和資產組合的全部違約風險，轉移給交易對方，所以AD項正確;信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式，所以C項正確;信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是不相同的，買方付出一定權益金來獲得違約保護，而賣方則以獲得一定的權益金為代價來承擔貸款的風險，所以B項錯誤。
17.A[解析]客戶評級/評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段，它的內容包括風險違約區分能力驗證，對違約概率預測準確性的驗證，檢驗評級結果及風險參數在商業銀行信貸流轉中的使用情況，所以BCD正確，A項錯誤。
18.B[解析]貸款風險遷徙率衡量了商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標，該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以ACD正確，B項錯誤。
19.C[解析]在確定商業銀行在組合風險限額管理中資本分配的權重時，需要考慮的因素是組合在戰略層面的重要性、目前的組合集中情況、經濟前景、收益率，所以ABD正確，C項錯誤。
20.D[解析]本題考查組合信用風險計量中的相關系數，考生要著重把握相關系數的內容。相關性描述的是兩個聯合事件之間的相互關系，相關系數具有線性不變性，相關系數的最大缺點是僅能用來計量線性相關，所以ABC正確。對于非線性相關，可以通過秩相關系數和坎德爾系數進行計量。
21.A[解析]本題考查風險檢測指標中不良資產率。本章中會涉及一些計算題，但考生也不要擔心，計算都是可以根據公式換算或者直接應用公式計算出來。不良資產率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-4-1)≈15%。
22.C[解析]本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計算的問題。我們可以根據公式不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82。
23.B[解析]本題主要考查考生對影響違約損失率的因素的把握。影響商業銀行違約損失率的因素有很多，包括行業因素、產品因素、地區因素、宏觀經濟因素，產品因素包括清償優先性、抵押品等，所以B項正確。
24.D[解析]本題考查的是CreditMetrics模型知識點，本章中涉及一些模型，考生要掌握這些模型的主要內容以及模型的應用。CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析，CreditMetrics模型是從資產組合的角度來看待信用風險的，CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用，所以ABC正確;Credit Risk+模型認為組合的違約遵從泊松過程，所以D項錯誤。
25.D[解析]假接揭風險屬于個人住宅抵押貸款的風險分析，所以A項正確;汽車消費信貸，信用卡消費信貸屬于個人零售貸款的風險分析，所以BC正確;D項中的違約概率屬于客戶信用評級的內容，不屬于按照信貸產品分類的個人客戶，本題答案為D。
26.C[解析]個人客戶信用風險主要表現為自身作為債務人在信貸業務中的違約，所以A項正確;通過人民銀行個人信息基礎數據庫以及海關、法院等權威部門可以獲得個人客戶的信用記錄，所以B項正確，C項錯誤;實踐表明，個人信用評分系統具有控制個人客戶信用風險的基本要求，而且有助于大幅度提升個人信貸業務規模和運營效率，所以D項正確。
27.B[解析]信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系，其次根據歷史數據進行回歸分析，最后將屬于此類別的潛在借款人的相關因數數據代入函數關系式計算出一個數值，所以A項正確;違約概率模型屬于現代信用風險計量方法，其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C項正確;專家判斷和信用評分法與違約概率模型相比，違約概率模型能直接估計客戶的違約概率，所以D項正確，B項錯誤。
28.A[解析]外部評級專業評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府和大企業，所以BCD項錯誤。A項，內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價。
29.C[解析]違約頻率是事后的檢驗結果，違約概率是分析模型作出的事前預測，這是兩者存在的本質區別，所以ABD正確，C項錯誤。
30.B[解析]假設一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率0=0，則上述評級為B的零息債券在1年內的違約概率：
P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05，所以B項正確。
31.C[解析]假定銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果該商業銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第3個單元對應的經濟資本為C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C項正確。
32.A[解析]在信用風險管理過程中，商業銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，其中盈利能力指標包括總資產收益率、銷售凈利潤、資本收益率等，所以BCD正確，A錯誤。
33.B[解析]商業銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV來發行證券，SPV與原始權益人實行“破產隔離”，所以B項正確。
34.B[解析]通過設定組合風險限額，可以防止信貸風險過于集中于某一地區，從而有效控制組合信用風險。所以B項正確。
35.C[解析]專項風險報告主要是針對管理范圍內發生的重大風險事項與內控隱患所做的專題性風險分析報告。
36.B[解析]總資產周轉率一銷售收入/[(期初資產總額+期末資產總額)/23，根據題意，總資產周轉率=200/[(150+220)/23×100%=108%，所以答案是B。
37.A[解析]采用回收現金流法計算違約損失率，違約損失率=1一(回收金額-回收成本)/違約風險暴露=1-(1—0.8)/1.5≈86.67%，所以A項正確。
38.D[解析]根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL的技術文件中所披露的信息，清償優先性等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高，所以D項正確。
39.A[解析]外債總額與國民生產總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是20%～25%，高于這個限度說明外債負擔過重。
40.B[解析]根據公式“貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%”，所以貸款實際計提準備=2000×80%=1600億元。
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