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中國商業銀行競爭效率的國際比較
摘 要：在對商業銀行效率概念分析和效率分析方法比較的基礎上，應用數據包絡分析方法對10家國內銀行和6家外國銀行2003~2005年的效率進行評估，結果顯示，我國商業銀行的效率值低于國際先進銀行�；�2005年的數據，運用單要素指標分析法對我國與國際先進銀行的經營效率、成本效率和資產配置效率進行比較，分析結果顯示：我國商業銀行整體的盈利能力較低，資產獲利能力普遍較弱，資本收益率與外資銀行相比還有一定差距，只有不斷加強我國銀行業的各項改革，才能使銀行業不斷地認識并改進自身的不足，進而提高銀行業的效率。 關鍵詞：商業銀行；決策單元；DEA；規模收益 2006年12月11日，我國向外資完全放開銀行業市場，對外資銀行實行國民待遇，外資銀行在我國的經營逐漸沒有了地域、客戶和業務的限制。隨著外資銀行的進入，我國商業銀行面臨前所未有的沖擊和挑戰，全面提升競爭力是擺在我國商業銀行面前的緊迫任務。銀行效率是銀行競爭力的集中體現，提高銀行業的效率是防范金融風險，推動銀行業可持續發展的根本，所以提高商業銀行的效率，增強競爭力意義重大。亞洲金融危機告訴了我們一個事實，一個國家自身銀行系統效率的低下，可能會使其受到國外金融動蕩局勢的沖擊，使國家經濟資源遭到破壞。入世后，效率較高的外資銀行將成為我國金融體系中的一支重要力量。我國銀行要在這樣的市場環境中發展壯大，必須提高自身的競爭優勢。只有效率高的銀行才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。研究我國商業銀行效率的國際地位及其變化，識別有效率和無效率的銀行，鑒別經營最佳的銀行，分析商業銀行效率的變化趨勢，可以檢驗我國銀行業的改革效果，為監管當局評估監管效果、調整監管政策提供必要依據，還可向銀行管理者提供對分支機構進行業績考核和決策的參考依據。在這個背景下分析中國銀行業的效率，對比其與國際先進銀行的差距，探尋提高中國銀行業效率的途徑，既有理論價值又有現實意義�！ ∫�、基于DEA模型的銀行效率比較 1978年，著名運籌學家Charnes提出了基于相對效率的多投入多產出分析法——數據包絡分析法(Data Envelopment Analysis，DEA)。DEA的原型可以追溯到1957年Farrell針對英國農業生產力進行分析時提出的包絡思想(Farrell，1957)。此后，在運用和發展運籌學理論的基礎上，主要依賴線性規劃技術并常常用于經濟定量分析的非參數方法逐漸形成。經過美國著名運籌學家Charnes和Copper等人(1978)的努力，非參數方法以數據包絡(DEA)的形式在20世紀80年代初流行起來。因此，DEA有時也被稱為非參數方法或Farrell型有效分析法。我國自1988年由魏權齡(1999)系統地介紹DEA方法之后，先后也有不少關于DEA方法的理論研究及應用推廣的論文問世�！ EA方法是以相對效率概念為基礎，用于評價具有相同類型的多投入、多產出的決策單元是否技術有效的一種非參數統計方法，其基本思路是把每一個被評價單位作為一個決策單元(Decision Making Units，DMU)，再由眾多DMU構成被評價群體，通過對投入和產出比率的綜合分析，以DMU的各個投入和產出指標的權重為變量進行評價運算，確定有效生產前沿面，并根據各DMU與有效生產前沿面的距離狀況，確定各DMU是否DEA有效，同時還可用投影方法指出DMU非DEA有效或弱DEA有效的原因及改進的方向和程度。所謂非DEA有效是指決策單元在現有技術水平和生產規模下，綜合的產出投入比相對而言未達到最優狀態。由于DEA方法不需要預先估計參數，在避免主觀因素和簡化運算、減少誤差等方面有著不可低估的優越性，該方法近年來被廣泛運用到技術創新、成本收益分析、資源配置、金融投資等各個領域，通過進行有效性分析，進而進行決策評價。 (一)選擇DMU與指標體系 選擇DMU就是確定參考集。取16家主要商業銀行作為代表，進行相對有效性分析。 輸入指標：勞動力(由員工數量衡量，單位：人)、固定資產凈值(億元人民幣)、利息支出(億元人民幣) 輸出指標：稅前利潤(億元人民幣)、利息收入(億元人民幣)。 (二)數據來源 研究我國商業銀行與國際銀行的差異，最好能夠盡可能多地選取各個地區和國家具有代表性的銀行，但由于考慮到所研究數據的可得性，本文選取了具有代表性的10家中資銀行和6家外資銀行(包括香港地區的銀行)作為研究對象，其中10家中資銀行為：中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、招商銀行、華夏銀行、民生銀行、深圳發展銀行、上海浦東發展銀行、中信銀行。6家外資銀行是：香港東亞銀行、美國摩根大通、美國花旗銀行、新加坡華僑銀行、新加坡發展銀行、英國匯豐銀行。本文旨在通過對這些銀行的比較研究，得出針對我國銀行業效率的一般性結論。本文所選用的數據來源于各銀行網站公布的銀行年報�！ �(三)DEA估算結果與分析 本文利用效率測量軟件EMS1.3計算C2R模型下的投入導向型的效率數值及排名，結果見表1�！ ∷^技術有效(TE)，即決策單元在現有技術水平和生產規模下，綜合的產出投入比相對而言達到了最優狀態。純技術有效(FIE)是指決策單元在現有技術水平下處于最優生產狀態。所謂規模有效(SE)是指決策單元在現有生產規模下處于最優收益狀態。 由表1中的DEA有效值可以看出：外資銀行的效率值明顯高于國內商業銀行的效率值，而國內銀行中，股份制銀行又高于國有銀行，可見，股份制是一種比較有效的商業銀行組織形式，具有較強的激勵和約束機制。我國的商業銀行提高經營效益、增強核心競爭力的有效途徑是實行股份制，從根本上理順資本關系，建立產權清晰、權責明確、政企分開的現代企業制度。其中，摩根大通銀行、(新加坡)發展銀行、招商銀行、民生銀行三年的各個效率值都等于1，證明其為DEA有效決策單元，既是技術有效也是規模有效，說明這四家銀行的生產經營活動相對有效率。而農業銀行和深圳發展銀行的效率值一直較低，說明這兩家銀行的經營業績不是很好。匯豐銀行在2003年和2004年度效率值也較低，但是2005年卻有很大提高，說明其經營狀況有很大改善�！ 谋�1中可以看出，摩根大通銀行、(新加坡)發展銀行、招商銀行和民生銀行連續三年的效率值都為1，說明這四家銀行最近一段時間的經營比較穩定，無論是技術還是規模都達到了相對最優。東亞銀行、花旗銀行、建設銀行和深發展銀行三年的純技術效率都是1，說明其技術無效的主要原因在于規模無效，其中，農業銀行和中信銀行的技術效率一直較低，而且其技術無效是由規模無效和純技術無效共同造成的�！ ⊥ㄟ^比較可以看出，外資銀行的技術效率要高于國內銀行，尤其是在純技術效率上具有明顯的優勢，這也同外資銀行具有先進的技術和管理經驗等事實相吻合。 (四)商業銀行2005年效率狀況分析 由于篇幅的關系，本文重點就2005年銀行的經營效率做詳細分析，原始數據見表2�！ �1.DEA有效性分析。表3中DEA有效值θ愈小，說明上市公司投入產出的效率愈低。由θ值可知，摩根大通、花旗銀行、發展銀行、華僑銀行、建設銀行、招商銀行、浦發銀行和民生銀行的θ值都等于1，所以至少是DEA弱有效，又因其松弛變量S-、S 也都為0(S-代表達到最優狀態時投入要素的減少量，S 代表達到最優狀態時產出要素的增加量)，證明為DEA有效決策單元，說明生產經營活動相對有效率；而其銀行的DEA有效值都小于1，即不為DEA弱有效，更不為DEA有效�！ ˇ�【中國商業銀行競爭效率的國際比較】相關文章：
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