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證券從業(yè)資格《投資分析》測(cè)試題
《投資分析》在證券從業(yè)資格考試中占著很重要的一部分，以下是小編yjbys為您整理的一些關(guān)于證券從業(yè)資格《投資分析》測(cè)試題，歡迎學(xué)習(xí)參考，同時(shí)祝所有考生獲得理想的好成績(jī)!
一、單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)選出正確的選項(xiàng))
1.完全正相關(guān)的條件下，由證券A與證券B構(gòu)成的組合線是連接這兩點(diǎn)的( )。
A.直線
B.向左彎曲的曲線
C.折線
D.向右彎曲的曲線
2.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為20%，證券B的期望收益率為5%。如果投資證券A、證券B的比例分別為70%和30%，則證券組合的期望收益率為( )。
A.5%
B.20%
C.15.5%
D.11.5%
3.一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選取( )作為最佳組合。
A.最小方差
B.最大方差
C。最大收益率
D.最小收益率
4.關(guān)于β系數(shù)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.β系數(shù)是由時(shí)間創(chuàng)造的
B.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
C.β系數(shù)的絕對(duì)值數(shù)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
D.β系數(shù)反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
5.與市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)相比。一個(gè)高的夏普指數(shù)表明( )。
A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
B.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
6.關(guān)于最優(yōu)證券組合，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無(wú)差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D.相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無(wú)差異曲線的位置最高
7.下列因素中，與久期之間呈相同關(guān)系的是( )。
A.票面利率
B.到期期限
C.市場(chǎng)利率
D.到期收益率
8.下列選項(xiàng)中，不屬于投資者在構(gòu)建證券投資組合時(shí)需要注意的問(wèn)題是( )。
A.投資目標(biāo)選擇
B.個(gè)別證券選擇
C.投資時(shí)機(jī)選擇
D.投資多元化
9.假設(shè)某投資者2010年1月31日買入某公司股票每股價(jià)格2.6元，2011年1月30日賣出價(jià)格為3.5元，其間獲得每股稅后紅利0.4元，不計(jì)其他費(fèi)用，該投資者的投資收益率為( )。
A.15.38%
B.34.62%
C.37.14%
D.50%
10.提出套利定價(jià)理論的是( )。
A.夏普
B.特雷諾
C.理查德•羅爾
D.史蒂夫•羅斯
二、多項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選出正確的選項(xiàng))
1.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要用于( )。
A.資產(chǎn)估值
B.資金成本預(yù)算
C.資源配置
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
2.關(guān)于β系數(shù)，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D.β系數(shù)的絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
3.所謂套利組合，是指滿足( )條件的證券組合。
A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0
4.進(jìn)行被動(dòng)管理時(shí)建立債券組合的目的是為了達(dá)到某種設(shè)定基準(zhǔn)，根據(jù)這種設(shè)定基準(zhǔn)，被動(dòng)管理可以分為( )。
A.單一支付負(fù)債下的免疫策略
B.水平分析法
C.多重支付負(fù)債下的免疫策略
D.騎乘收益率曲線
5.套期保值之所以能夠規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)上( )。
A.同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
B.不同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
C.隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D.在大部分的交易時(shí)間里，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
6.關(guān)于久期的性質(zhì)，下列說(shuō)法正確的有( )。
A.久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
B.債券的到期期限越長(zhǎng)，久期也越長(zhǎng)
C.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
D.多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
7.要使一種債券組合的目標(biāo)價(jià)值免受市場(chǎng)利率的影響，就必須( )。
A.選擇久期等于償債期的債券
B.選擇久期大于償債期的債券
C.使得初始投資額等于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
D.使得初始投資額大于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
8.追求市場(chǎng)平均收益水平的機(jī)構(gòu)投資者會(huì)選擇( )。
A.市場(chǎng)指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.主動(dòng)管理
D.被動(dòng)管理
9.下列關(guān)于最優(yōu)證券組合，說(shuō)法正確的是( )。
A.最優(yōu)證券組合是能給投資者帶來(lái)最高收益的組合
B.最優(yōu)證券組合肯定在有效邊界上
C.最優(yōu)證券組合所在的無(wú)差異曲線的位置最高
D.最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合
10.在證券組合理論中，投資者的共同偏好規(guī)則是指( )。
A.投資者總是選擇期望收益率高的組合
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